Name: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch (en Alemán)
Price: 83690.00 CLP
Availability: InStock
Author: Dirk Söhnholz; Sascha Rieken; Dieter G. Kaiser
ISBN: 9783834924087

portada Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer Gabler

Autor

Dirk Söhnholz; Sascha Rieken; Dieter G. Kaiser

Idioma

Alemán

N° páginas

222

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9783834924087

N° edición

2010th

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch (en Alemán)

Dirk Söhnholz; Sascha Rieken; Dieter G. Kaiser (Autor) · Springer Gabler · Tapa Dura

Libro Nuevo

$ 83.690

$ 139.490

Ahorras: $ 55.800

40% descuento

Envío normal

Origen: Reino Unido (Costos de importación incluídos en el precio)

Se enviará desde nuestra bodega entre el Martes 23 de Julio y el Miércoles 31 de Julio.

Lo recibirás en cualquier lugar de Chile entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.

Reseña del libro "Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch (en Alemán)"

Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemä funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschlie end anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert.